行情与状态采集
通过 REST 首屏数据、WebSocket 增量和本地 SQLite 缓存,保持行情和持仓视图同步。
AiXQuant
AiXQuant 不把 AI 回复直接当成订单。系统先汇总行情、指标、新闻、仓位和运行状态,再生成带触发价、止损、止盈、加仓和否决原因的结构化计划。
通过 REST 首屏数据、WebSocket 增量和本地 SQLite 缓存,保持行情和持仓视图同步。
把 K 线结构、动量、成交、衍生品、快讯和当前仓位合并为可审计的策略上下文。
方向、入场、止损、止盈、加仓计划和 no-trade 原因统一进入风控检查。
通过 AiXQuant 引擎完成 REST、WebSocket 与本地执行调度,保留日志和订单流水。
AiXQuant 围绕真实交易流程组织模块:先看行情和持仓,再做策略分析,最后进入受控执行与复盘。
多周期、MA/EMA/BOLL/MACD/RSI、十字光标、绘图和导出。
启动、停止、重启、API 检测和运行状态集中在桌面端。
把方向、触发价、加仓、止盈止损和 no-trade 原因变成可追踪计划。
交易记录、浮动盈亏、权益曲线和订单收益图表面向复盘设计。
中文快讯和市场事件可以进入 AI 分析上下文,而不是停留在信息流。
表单编辑、JSON 校验、备份恢复和应用级 AI 设置统一管理。
合约交易最怕把不完整信号直接推到执行层。AiXQuant 把追价、仓位、止损、API 状态和数据完整性都变成下单前的硬条件,不达标就保留否决记录。
本地控制台负责配置、监控、风控和复盘;AiXQuant 引擎负责交易进程与 REST/WS 接口;AI 策略服务负责生成分析结论和交易计划。
下面这些规则决定系统什么时候生成订单,什么时候主动观望;也说明当前交易所接入的实际口径。
系统先识别行情模型,再生成候选计划,最后由本地风控审计是否可执行。AI 可以给出方向和候选逻辑,但最终订单只看通过校验的最终执行计划。
当前策略聚焦合约日内短周期机会:15m 用于入场 timing 和小级别确认,1h 判断日内节奏,4h 提供结构止损和主目标边界,不把隔夜大方向预测包装成订单。
当前价不在有效入场区、追价风险过高、结构止损不成立或盈亏比不达标时,系统会输出 WAIT / NO_TRADE。NO_TRADE 是正常策略结果,不代表系统失败。
策略行情链路当前以 OKX 为优先来源,Binance 可作为公开行情补充和回退;Bybit 和更多交易所按版本逐步适配。实盘接入前,需要按实际版本确认 API 权限、合约类型和可用市场。
AiXQuant 当前适合作为本地研究、模拟盘验证和自动交易控制台使用。接入真实交易前,应先完成 API 权限隔离、模拟盘跑通、风控阈值确认和小仓位联调。
回到首屏风险提示:本页面内容不构成投资建议,不承诺收益。合约交易具有高风险,回测、模拟盘和历史数据不代表未来表现。